オプション戦略研究課題その1 ロング・バタフライ・スプレッド

http://quant-trader.jp/long-butterfly/

証拠金のために、買からとるとかいう工夫は必要になるだろうけどリスク抑えやすい。
基本戦略がSQ決済前提だから相場見れない人にもってこい。

ポジション例1

19750P売*4
20000P買*2
19500P買*2

SQが19750で最大利益43万
20000↑or19500↓で損失最大7万 RR1:5
これで必要な証拠金が659000円

最小ポジションだと

19750P売*4
20000P買*2
19500P買*2

証拠金30万くらいで利益最大22万損失最大3.5万程度にベットできる

俺毎月やろかなーおもてるくらい。SQ決済前提だから毎月チャンスくるし。
動かない場合に利益大きいし、動いても損失限定ってのは最強

運用資金60万で余裕持たせて証拠金30万のトライアンドエラーやったら勝率高そうや。

驚愕のリスクリワードだよねw毎月SQ一週前にコンドルとかショートバタフライとか上級技試してきたんだけどこれは頭一つぬけてる。そんなはずはないと思ってめっさシミュレーター無駄に回したw


LBSの法則

昨晩没頭検証した中でみつけた法則さらしとくわ

①CALL、PUTどちらでも仕掛けることが出来る

②現在値よりSQ値が高いと予測するのであればCALLで
低いと予想するのであればPUTでポジションを構築する

③大きなトレンドの中の短期調整局面で、
 大きなトレンド方面のオプションを使って仕掛けるのが最もベターでRRもよい 
 (上昇トレンド内の押し中→CALL 
  下降中トレンド内の戻り中→PUT)

④買いを仕掛けるポジションのレンジが狭ければ狭いほどRRはよい

とりあえずこれらがシミュから導けた
月曜でも全然仕掛けられるから健闘を祈るで

ていうか今まさに「下降中トレンド内の戻り中→PUT」
これだと思ってるからベストっちゃベスト

これちょっと極めるつーか普通に毎月使えるレベルになりたいから
みんなやってくれると気付きも多くて嬉しい
組み合わせの選択が全てだし


オプション普通に買うと手数料も案外バカにならんし、
そんならminiでええわいと思ってたとこ。成績も悪かったし。でもこれなら試してみようかな


日経平均オプション入門(國宗さん の本)なども一応メモ

日経平均オプション入門

國宗 利広 中央経済社 2017-06-24
売り上げランキング : 8990
by ヨメレバ

これ、誰か読んだことあるんかのー。この人の日経平均トレーディングはとても良かったから、これから入ってみようかと思ってる

本屋に来てみて実物見たけど、良かったわ。日経平均の本と同じ感じでオプション説明してるわ。

実践 日経平均トレーディング

國宗 利広 中央経済社 2016-09-10
売り上げランキング : 20456
by ヨメレバ

実践 日経平均トレーディング

國宗 利広 中央経済社 2016-09-10
売り上げランキング : 20456
by ヨメレバ

さっきのバタフライの応用パターンがあって、どちらかぎATMに接近したら、片方外すという上級者技だわ!たぶん、カプランよりわかりやすい。


来週はエリオット研究が来るから、その後にこの國宗さん本を買おう。ダブルはきちい

あなたのトレード判断能力を大幅に鍛えるエリオット波動研究

一般社団法人日本エリオット波動研究所 パンローリング株式会社 2017-07-16
売り上げランキング : 4704
by ヨメレバ